量化投资报告

日涨0.37%；累计亏损22.81%，关注是否需要止损

市盈率(TTM): 28.53 | 市净率: 2.81 | 总市值: 3594亿元 | 净资产收益率ROE: 6.504% | 净利润: 83.24亿元

日涨2.30%

日涨4.62%

市盈率(TTM): 26.82 | 市净率: 2.31 | 总市值: 2.576万亿港元 | 净资产收益率ROE(摊薄)(%): 7.452 | 净利润: 870.5亿港元

日涨3.97%

市盈率(TTM): 15.42 | 市净率: 8.85 | 总市值: 2096亿港元 | 净资产收益率ROE(摊薄)(%): 57.35 | 净利润: 144.1亿港元

日涨0.77%

日涨1.36%

区间复权单位净值增长率(区间回报率): 1.698% | 近1周最大回撤: 0% | 区间流入资金: 2.013亿元 | 区间流出资金: 1.776亿元 | 区间净流入资金: 2373万元 | 区间主力流入资金: 3.24亿元 | 区间主力流出资金: 3.022亿元 | 区间主力净流入资金: 2181万元 | 超大单净额: 2373万元 | 超大单流出: 1.776亿元 | 超大单流入: 2.013亿元 | 大单净额: -191.6万元 | 大单流出: 1.246亿元 | 大单流入: 1.227亿元 | 中单净额: -709.3万元 | 中单流出: 6988万元 | 中单流入: 6279万元 | 小单净额: -1472万元 | 小单流出: 3428万元 | 小单流入: 1957万元 | 主力净额: 2181万元 | 当日DDX: 0.191 | 当日DDY: 0.312 | 当日DDZ: 35.45 | 3日DDX: 0.132 | 3日DDY: 0.098 | 5日DDX: 0.427 | 5日DDY: 0.114 | 10日DDX: 0.331 | 10日DDY: -0.739 | 主力流出(元): 3.022亿 | 主力流入(元): 3.24亿 | 大单流入资金: 1.227亿元 | 主力流入资金: 3.24亿元 | 超大单流出资金: 1.776亿元 | 超大单净流入资金: 2373万元 | 大单流出资金: 1.246亿元 | 中单流出资金: 6988万元 | 中单流入资金: 6279万元 | 小单流入资金: 1957万元 | 小单流出资金: 3428万元 | 主力流出资金: 3.022亿元 | 小单净流入资金: -1472万元 | 大单净流入资金: -191.6万元 | 主力净流入资金: 2181万元 | 学历: 硕士 | 简历: 徐猛先生:清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日至2025年5月21日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日至2025年9月9日任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月14日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月28日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月26日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月28日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2023年7月18日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025年6月10日起任职)基金经理。曾任华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理。华夏国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年8月26日起任职)。 | 任职日期: 2015-12-21 | 截止日期: 至今 | 任职天数: 10年又141天 | 任职回报: 49.10% | 基金类型: QDII股票型基金 | 同期同类基金涨幅: 186.31% | 相对同类基金涨跌: -137.21% | 同期同类基金排名: 42/57 | 同期比较基准指数涨幅: 20.65% | 超额回报: 28.45% | 基金规模(亿元): 111.49 | 年化波动率: 19.15% | Sharpe(年化): 0.21% | 2026-03-31: 73.26亿 | 2025-12-31: 87.94亿 | 2025-09-30: 98.22亿

日涨2.74%

Alpha: 0.5944% | Beta: 1.071 | Sharpe: 0.2253 | Treynor: 0.006454 | 收益标准差: 2.801% | 下行风险: 1.275% | 索丁诺比率: 0.4952 | 信息比率: 2.908 | 选时能力: 11.3 | 选股能力: 0.002837 | 跟踪误差: 2.274% | 选时能力同类排名: 24.9 | 选股能力同类排名: 16.09 | 信息比率同类排名: 19.59 | 跟踪误差同类排名: 24.22 | 波动率(年化): 20.2% | 区间复权单位净值增长率(区间回报率): 8.604% | 区间盈利百分比: 50% | Sharpe(年化): 0.79% | Treynor(年化): 0.3356 | 年化收益率: 40.92% | 近1周最大回撤: 0% | 近3月最大回撤: -9.519% | 近6月最大回撤: -12.84% | 近1年最大回撤: -14.12% | 今年以来最大回撤: -12.45% | 单位净值: 1.411元 | 近1周回报: 0.9875 | 近3月回报: 7.7581 | 近6月回报: 5.5734 | 近1年回报: 31.2866 | 今年以来回报: 5.874 | 今年以来回报排名: 260/698 | 市场综合3年评级: ★★ | 成立以来回报: 464.5 | 区间流入资金: 8.008亿元 | 区间流出资金: 8.939亿元 | 区间净流入资金: -9306万元 | 区间主力流入资金: 16.41亿元 | 区间主力流出资金: 15.68亿元 | 区间主力净流入资金: 7232万元 | 超大单净额: -9306万元 | 超大单流出: 8.939亿元 | 超大单流入: 8.008亿元 | 大单净额: 1.654亿元 | 大单流出: 6.744亿元 | 大单流入: 8.398亿元 | 中单净额: -5825万元 | 中单流出: 2.324亿元 | 中单流入: 1.742亿元 | 小单净额: -1407万元 | 小单流出: 1.144亿元 | 小单流入: 1.004亿元 | 主力净额: 7232万元 | 当日DDX: 0.211 | 当日DDY: 0.137 | 当日DDZ: 16.23 | 3日DDX: 0.379 | 3日DDY: -0.053 | 5日DDX: 0.214 | 5日DDY: -0.3 | 10日DDX: 0.609 | 10日DDY: -0.404 | 主力流出(元): 15.68亿 | 主力流入(元): 16.41亿 | 大单流入资金: 8.398亿元 | 主力流入资金: 16.41亿元 | 超大单流出资金: 8.939亿元 | 超大单净流入资金: -9306万元 | 大单流出资金: 6.744亿元 | 中单流出资金: 2.324亿元 | 中单流入资金: 1.742亿元 | 小单流入资金: 1.004亿元 | 小单流出资金: 1.144亿元 | 主力流出资金: 15.68亿元 | 小单净流入资金: -1407万元 | 大单净流入资金: 1.654亿元 | 主力净流入资金: 7232万元 | 学历: 学士 | 简历: 刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2022年4月1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年4月27日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2022年7月1日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2022年11月16日起任职)、广发北证50成份指数型证券投资基金基金经理(自2022年12月28日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2023年8月10日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2023年10月31日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2023年12月21日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年3月14日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自2024年4月2日起任职)、广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2024年7月4日起任职)、广发中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2024年12月19日起任职)。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员,广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2019年11月14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日至2019年11月14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2020年2月28日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年12月16日至2021年9月16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月20日至2021年11月17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日至2023年2月22日)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日至2023年2月22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2021年8月11日至2023年3月7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日至2023年12月13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年11月16日至2023年12月13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。 | 任职日期: 2018-08-06 | 截止日期: 至今 | 任职天数: 7年又277天 | 任职回报: 238.50% | 基金类型: QDII股票型基金 | 同期同类基金涨幅: 96.46% | 相对同类基金涨跌: 142.04% | 同期同类基金排名: 10/82 | 同期比较基准指数涨幅: 270.82% | 超额回报: -32.32% | 基金规模(亿元): 316.61 | 年化波动率: 20.75% | 2026-03-31: 224.1亿 | 2025-12-31: 223.4亿 | 2025-09-30: 220.2亿

日跌0.42%

日涨1.14%

区间涨跌幅: 1.459% | BOLL布林线LOW: 6975 | BOLL布林线: 7199 | BOLL布林线UP: 7422 | 收盘价: 7365.12美元 | 开盘价: 7294.14美元 | 上涨家数: 319家 | 下跌家数: 183家 | 平盘家数: 1家

日涨1.03%